Mean-Reverting Zeitreihe simulieren

["Zanzibar Lector" <lectorz@XXXXXXX.ru>]

Liebe Mathematica Experten,

ich moechte einen Mean-Reverting-Prozess mit Mathematica simulieren. Diesem Prozess scheinen die Preise an 
Energieboersen zu folgen. Ausgangsgleichungen sind folgende:

x=ln(Preis)

Mean-Reverting-Prozess:

dx=alpha(b - x)dt + sigma dz, wobei

alpha = rate of mean reversion
sigma = Standardabweichung
b = langfristiges Gleichgewichtsniveau von x
dz = random stochastic variable

Kann jemand einen Hinweis geben?

Vielen Dank

Igor