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Liebe Mathematica Experten, ich moechte einen Mean-Reverting-Prozess mit Mathematica simulieren. Diesem Prozess scheinen die Preise an Energieboersen zu folgen. Ausgangsgleichungen sind folgende: x=ln(Preis) Mean-Reverting-Prozess: dx=alpha(b - x)dt + sigma dz, wobei alpha = rate of mean reversion sigma = Standardabweichung b = langfristiges Gleichgewichtsniveau von x dz = random stochastic variable Kann jemand einen Hinweis geben? Vielen Dank Igor |